证监会近日发布《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》，自2021年2月1日起实施(以下简称《指引》)，沪深交易所同步发布了指数基金开发指引。
《指引》共13条，主要包括三方面内容。一是在产品注册环节，强化管理人专业胜任能力和指数质量要求。二是在产品持续运作环节，聚焦投资者保护与风险防控，强化产品规范运作。三是加强与证券交易所自律管理的协同，提高监管有效性。充分发挥沪深交易所一线监管优势，强化交易所在指数基金上市交易、标的指数具体规范等方面的自律管理职责。
证监会方面表示，公募指数基金发展较快，在发挥资产配置工具属性、推动更多中长期资金入市、服务财富管理、服务实体经济等方面发挥了积极作用。同时，个别指数基金也暴露出忽视标的指数质量等问题，需相应完善风控机制。证监会将按照《指引》以及相关法律法规要求，加强指数基金产品注册及投资运作监管，推动指数基金高质量发展。
同时，上海证券交易所发布《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第1号——指数基金开发》，深交所发布《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第1号——指数基金开发》，进一步完善指数基金监管规则和要求，对指数基金标的指数的成份券数量、权重分布、指数运行时间、流动性等指标提出具体要求，明确了指数基金开发程序，并要求指数基金在上市前完成建仓。
根据两家交易所发布的数据，截至2020年末，上交所ETF规模超9000亿元，较2019年底增长超50%;深市挂牌基金产品487只，资产规模2669亿元。
